を学びます。
- 01日目:Black-Scholes方程式とプット・コール・パリティ
- 02日目:グリークス(1)デルタ・ガンマ
- 03日目:グリークス(2)ロー
- 04日目:グリークス(3)シータ
- 05日目:グリークス(4)ベガ
- 06日目:グリークス(5)オメガ
- 07日目:確率論の基礎
- 08日目:二項モデルによるオプション価格
- 09日目:Markovの不等式および実証例
- 10日目:バリュー・アット・リスク
- 11日目:平均、分散、共分散
- 12日目:多変量確率変数
- 13日目:有効フロンティアと資本市場線
- 14日目:CAPM
- 15日目:多変量正規分布の導入
- 16日目:Brown運動の導入
- 17日目:確率微分方程式およびその例として短期金利モデル
- 18日目:Markov過程の導入
- 19日目:非斉時Markov過程の導入とその例としてのJLTモデル
- 20日目:Poisson過程とCox過程
- 21日目:Monte Carlo法①導入
- 22日目:Monte Carlo法②満期の分布が既知なオプションの評価
- 23日目:Monte Carlo法③精度評価
- 24日目:Monte Carlo法④満期の分布が未知なオプションの評価
- 25日目:二項モデルによるオプション評価
- 26日目:アメリカン・オプションの評価
- 27日目:Black-Scholesモデルの偏微分方程式①導入
- 28日目:Black-Scholesモデルの偏微分方程式②陽的有限差分法
- 29日目:Black-Scholesモデルの偏微分方程式③陽的有限差分法の書き換え
- 30日目:Black-Scholesモデルの偏微分方程式④陰的有限差分法およびCrank-Nicolson法