を学びます。
- 01日目：Black-Scholes方程式とプット・コール・パリティ
- 02日目：グリークス(1)デルタ・ガンマ
- 03日目：グリークス(2)ロー
- 04日目：グリークス(3)シータ
- 05日目：グリークス(4)ベガ
- 06日目：グリークス(5)オメガ
- 07日目：確率論の基礎
- 08日目：二項モデルによるオプション価格
- 09日目：Markovの不等式および実証例
- 10日目：バリュー・アット・リスク
- 11日目：平均、分散、共分散
- 12日目：多変量確率変数
- 13日目：有効フロンティアと資本市場線
- 14日目：CAPM
- 15日目：多変量正規分布の導入
- 16日目：Brown運動の導入
- 17日目：確率微分方程式およびその例として短期金利モデル
- 18日目：Markov過程の導入
- 19日目：非斉時Markov過程の導入とその例としてのJLTモデル
- 20日目：Poisson過程とCox過程
- 21日目：Monte Carlo法①導入
- 22日目：Monte Carlo法②満期の分布が既知なオプションの評価
- 23日目：Monte Carlo法③精度評価
- 24日目：Monte Carlo法④満期の分布が未知なオプションの評価
- 25日目：二項モデルによるオプション評価
- 26日目：アメリカン・オプションの評価
- 27日目：Black-Scholesモデルの偏微分方程式①導入
- 28日目：Black-Scholesモデルの偏微分方程式②陽的有限差分法
- 29日目：Black-Scholesモデルの偏微分方程式③陽的有限差分法の書き換え
- 30日目：Black-Scholesモデルの偏微分方程式④陰的有限差分法およびCrank-Nicolson法
