「大人の教養・知識・気付き」を伸ばすブログ

一流の大人(ビジネスマン、政治家、リーダー…)として知っておきたい、教養・社会動向を意外なところから取り上げ学ぶことで“気付く力”を伸ばすブログです。

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ファイナンス練習(目次)

金融工学の復習およびC#の練習として

を学びます。

01日目:Black-Scholes方程式とプット・コール・パリティ

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02日目:グリークス(1)デルタ・ガンマ

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03日目:グリークス(2)ロー

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04日目:グリークス(3)シータ

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05日目:グリークス(4)ベガ

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06日目:グリークス(5)オメガ

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07日目:確率論の基礎

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08日目:二項モデルによるオプション価格

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09日目:Markovの不等式および実証例

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10日目:バリュー・アット・リスク

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11日目:平均、分散、共分散

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12日目:多変量確率変数

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13日目:有効フロンティアと資本市場線

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15日目:多変量正規分布の導入

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16日目:Brown運動の導入

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17日目:確率微分方程式およびその例として短期金利モデル

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18日目:Markov過程の導入

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19日目:非斉時Markov過程の導入とその例としてのJLTモデル

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20日目:Poisson過程とCox過程

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21日目:Monte Carlo法①導入

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22日目:Monte Carlo法②満期の分布が既知なオプションの評価

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23日目:Monte Carlo法③精度評価

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24日目:Monte Carlo法④満期の分布が未知なオプションの評価

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25日目:二項モデルによるオプション評価

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26日目:アメリカン・オプションの評価

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28日目:Black-Scholesモデルの偏微分方程式②陽的有限差分法

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29日目:Black-Scholesモデルの偏微分方程式③陽的有限差分法の書き換え

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30日目:Black-Scholesモデルの偏微分方程式④陰的有限差分法およびCrank-Nicolson法

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