金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好（2000）「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「アメリカン・オプションの評価(1)」をまとめていきます。

古典的名著「コンピュテーショナル・ファイナンス」を基に「Excel・VBAで学ぶファイナンスの数理」に続きコンピュテーショナル・ファイナンスを学びます。 今回はツリーモデルによるオプションの評価を学びます。