「大人の教養・知識・気付き」を伸ばすブログ

一流の大人(ビジネスマン、政治家、リーダー…)として知っておきたい、教養・社会動向を意外なところから取り上げ学ぶことで“気付く力”を伸ばすブログです。

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金融・ファイナンス

コンピュテーショナル・ファイナンス(その02/X)

古典的名著「コンピュテーショナル・ファイナンス」を基に「Excel・VBAで学ぶファイナンスの数理」に続きコンピュテーショナル・ファイナンスを学びます。 今回はツリーモデルによるオプションの評価を学びます。

金融工学でのモンテカルロ法(15/N):アメリカン・オプションの評価(1)手法の概要

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「アメリカン・オプションの評価(1)」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(14/N):リスク・パラメータの算出(3)

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「オプション・グリークスのモンテカルロ法による計算(3)」をまとめていきます。

深くわかる金融(その02):預金とは何ですか?

なかなか身近になく難しい金融を元銀行員が解説します。 今回は「預金」を取り扱います。

マクロ経済学(4/17)

二神・堀「マクロ経済学 第2版」をテキストにマクロ経済学を学びます。 今回は、「資産市場」を取り扱います。

金融工学でのモンテカルロ法(13/N):リスク・パラメータの算出(2)

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「オプション・グリークスのモンテカルロ法による計算(2)」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(12/N):リスク・パラメータの算出(1)

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「オプション・グリークスのモンテカルロ法による計算」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(X/N):準Monte Carlo法

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「準Monte Carlo法」をまとめていきます。

コンピュテーショナル・ファイナンス(その01/X)

古典的名著「コンピュテーショナル・ファイナンス」を基に「Excel・VBAで学ぶファイナンスの数理」に続きコンピュテーショナル・ファイナンスを学びます。 まずはコンピュテーショナル・ファイナンスが何かを整理します。

深くわかる金融(その01):金融とは何ですか?

なかなか身近になく難しい金融を元銀行員が解説します。 まずは「金融とは何か?」を見ていきましょう。

金融工学でのモンテカルロ法(12/N):Curranの方法

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「Curranの方法」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(11/N):層別化法

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「層別化法」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(10/N):条件付きモンテカルロ法

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「条件付きMonte Carlo法」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(09/N):分散減少法(4)

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「分散減少法(4)」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(08/N):分散減少法(3)

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「分散減少法(3)」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(07/N):分散減少法(2)

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「分散減少法(2)」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(06/N):分散減少法(1)

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「分散減少法(1)」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(05/N):一般の分布に従う乱数(2)

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「正規乱数の生成方法」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(04/N):一般の分布に従う乱数(1)

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「一般の分布に従う乱数の生成方法」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(03/N):一様分布と一様乱数

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「一様乱数」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(02/N):大数の法則

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「大数の法則・中心極限定理」をまとめていきます。

金融工学でのモンテカルロ法(01/N):収束の概念

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好(2000)「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「収束の概念」をまとめていきます。

ファイナンス練習(目次)

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきました。 その一覧をまとめました。

ファイナンス練習(2021年09月21日)

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はBlack Scholesの偏微分方程式の陰的有限差分法およびCrank-Nicolson法を取り扱います。

ファイナンス練習(2021年09月20日)

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はBlack Scholesの偏微分方程式の陽的有限差分法の書き換えを取り扱います。

ファイナンス練習(2021年09月19日)

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はBlack Scholesの偏微分方程式の陽的有限差分法を取り扱います。

ファイナンス練習(2021年09月18日)

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はBlack Scholesの偏微分方程式を取り扱います。

ファイナンス練習(2021年09月17日)

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はMonte Carlo法によるオプション価値評価(アメリカン・オプション)を取り扱います。

ファイナンス練習(2021年09月16日)

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回は1期間・多期間2項モデルを取り扱います。

ファイナンス練習(2021年09月15日)

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はMonte Carlo法によるオプション価値評価例を取り扱います。

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