金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「アメリカン・オプションの評価(2)」をまとめていきます。

コンピュテーショナル・ファイナンスを学びます。 今回はツリーモデルによるオプションの評価を学びます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「アメリカン・オプションの評価(1)」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「オプション・グリークスのモンテカルロ法による計算(3)」をまとめていきます。

なかなか身近になく難しい金融を元銀行員が解説します。 今回は「預金」を取り扱います。

マクロ経済学を学びます。 今回は、「資産市場」を取り扱います。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「オプション・グリークスのモンテカルロ法による計算(2)」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好（2000）「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「オプション・グリークスのモンテカルロ法による計算」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「準Monte Carlo法」をまとめていきます。

コンピュテーショナル・ファイナンスを学びます。

古典的名著「コンピュテーショナル・ファイナンス」を基に「Excel・VBAで学ぶファイナンスの数理」に続きコンピュテーショナル・ファイナンスを学びます。 まずはコンピュテーショナル・ファイナンスが何かを整理します。

なかなか身近になく難しい金融を元銀行員が解説します。 まずは「金融とは何か？」を見ていきましょう。

金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好（2000）「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「Curranの方法」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「層別化法」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「条件付きMonte Carlo法」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「分散減少法(4)」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「分散減少法(3)」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「分散減少法(2)」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は、「分散減少法(1)」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は、「正規乱数の生成方法」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は、「一般の分布に従う乱数の生成方法」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は、「一様乱数」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「大数の法則・中心極限定理」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「収束の概念」をまとめていきます。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきました。 その一覧をまとめました。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はBlack Scholesの偏微分方程式の陰的有限差分法およびCrank-Nicolson法を取り扱います。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はBlack Scholesの偏微分方程式の陽的有限差分法の書き換えを取り扱います。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はBlack Scholesの偏微分方程式の陽的有限差分法を取り扱います。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はBlack Scholesの偏微分方程式を取り扱います。