金融工学におけるシミュレーションについて学んでいく。テキストとして以下を使う。
- 1. 収束の概念
- 2. 大数の法則・中心極限定理
- 3. 一様分布と一様乱数
- 4. 一般の分布に従う乱数の生成方法
- 5. 正規乱数の生成方法
- 6. 分散減少法(1)
- 7. 分散減少法(2)
- 8. 分散減少法(3)
- 9. 分散減少法(4)
- 10. 条件付きモンテカルロ法
- 11. 層別化法
- 12. Curranの方法
- 13. リスク・パラメータの算出(1)
- 14. リスク・パラメータの算出(2)
- 15. リスク・パラメータの算出(3)
- 16. アメリカン・オプションの評価(1) 手法の概要
- 17. アメリカン・オプションの評価(2) 停止時刻型モンテカルロ法
- 18. アメリカン・オプションの評価(3) バンドリング・アルゴリズム
- 19. アメリカン・オプションの評価(4) バックワード・サーチ法
- 20. アメリカン・オプションの評価(5) Stratified state aggregation法
- 21. アメリカン・オプションの評価(6) ランダム・ツリーによる挟みうち法
- 22. アメリカン・オプションの評価(7) 確率的メッシュによる挟みうち法
- 23. 準Monte Carlo法
