2022-06-06 時系列解析の基礎(目次) 時系列解析 シリーズ目次 統計学・機械学習目次 Share on Tumblr 時系列解析を勉強すべく経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー)作者:竜義, 沖本朝倉書店Amazon基礎からわかる時系列分析―Rで実践するカルマンフィルタ・MCMC・粒子フィルタ― Data Science Library作者:萩原 淳一郎,瓜生 真也,牧山 幸史技術評論社Amazonなどを読んでいきます。 1. 時系列解析の基礎概念 power-of-awareness.com 2. スペクトル分析とMA過程 power-of-awareness.com 3. AR過程およびARMA過程 power-of-awareness.com 4. 予測の基本的な考え方 power-of-awareness.com 5. ARMA過程による予測 power-of-awareness.com 6. VARモデル power-of-awareness.com 7. Granger因果性とインパルス応答関数 power-of-awareness.com 8. 分散分解 power-of-awareness.com 9. 単位根過程 power-of-awareness.com 10. DF検定 power-of-awareness.com 11. ADF検定およびPP検定 power-of-awareness.com 12. 見せかけの回帰と共和分 power-of-awareness.com 13. Granger表現定理 power-of-awareness.com 14. 共和分関係の検定方法 power-of-awareness.com 15. ARCHモデル power-of-awareness.com 16. GARCHモデル power-of-awareness.com 17. GARCHモデルの推定方法/多変量GARCHモデル power-of-awareness.com 18. 状態空間モデルの導入 power-of-awareness.com 19. 状態空間モデルにおける状態の推定 power-of-awareness.com 20. 状態空間モデルの尤度 power-of-awareness.com 21. Wienerフィルタ power-of-awareness.com 22. カルマンフィルタの概要 power-of-awareness.com 23. カルマン予測 power-of-awareness.com 24. カルマン平滑化(1) power-of-awareness.com 25. カルマン平滑化(2) power-of-awareness.com 26. ローカルトレンドモデル power-of-awareness.com 27. 周期モデル power-of-awareness.com 28. 状態空間モデルを用いた回帰モデルの推定例 power-of-awareness.com 29. 状態空間モデルにMCMCを適用する power-of-awareness.com 30. 推定精度向上のためのテクニック power-of-awareness.com 31. 推定精度向上のためのテクニック:実例 power-of-awareness.com 32. 粒子フィルタ power-of-awareness.com