「大人の教養・知識・気付き」を伸ばすブログ

一流の大人(ビジネスマン、政治家、リーダー…)として知っておきたい、教養・社会動向を意外なところから取り上げ学ぶことで“気付く力”を伸ばすブログです。データ分析・語学に力点を置いています。 →現在、コンサルタントの雛になるべく、少しずつ勉強中です(※2024年1月21日改訂)。

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時系列解析の基礎(目次)

 時系列解析を勉強すべく

などを読んでいきます。

1. 時系列解析の基礎概念

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2. スペクトル分析とMA過程

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3. AR過程およびARMA過程

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4. 予測の基本的な考え方

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5. ARMA過程による予測

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6. VARモデル

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7. Granger因果性とインパルス応答関数

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8. 分散分解

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9. 単位根過程

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10. DF検定

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11. ADF検定およびPP検定

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12. 見せかけの回帰と共和分

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13. Granger表現定理

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14. 共和分関係の検定方法

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15. ARCHモデル

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16. GARCHモデル

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17. GARCHモデルの推定方法/多変量GARCHモデル

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18. 状態空間モデルの導入

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19. 状態空間モデルにおける状態の推定

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20. 状態空間モデルの尤度

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21. Wienerフィルタ

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22. カルマンフィルタの概要

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23. カルマン予測

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24. カルマン平滑化(1)

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25. カルマン平滑化(2)

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26. ローカルトレンドモデル

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27. 周期モデル

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28. 状態空間モデルを用いた回帰モデルの推定例

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29. 状態空間モデルにMCMCを適用する

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30. 推定精度向上のためのテクニック

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31. 推定精度向上のためのテクニック:実例

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32. 粒子フィルタ

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