金融工学におけるモンテカルロ法ヲ学んでいくべく、湯前祥二 ・鈴木輝好（2000）「モンテカルロ法の金融工学への応用」朝倉書店を読んでいきます。 今回は、「Curranの方法」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「層別化法」をまとめていきます。

「1週間でC#の基礎が学べる本」を用いてC#を学んでいきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「条件付きMonte Carlo法」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「分散減少法(4)」をまとめていきます。

金融工学におけるモンテカルロ法を学んでいきます。 今回は「分散減少法(3)」をまとめていきます。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はグリークス(4)ベガを取り扱います。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はグリークス(3)シータを取り扱います。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回はグリークス(2)ローを取り扱います。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今日はグリークス(1)デルタ・ガンマを取り扱います。

C#の勉強をするのに、新人時代に御世話になった、木島/青沼「Excel&VBAで学ぶファイナンスの数理」を読んでいきます。 今回は、Black-Scholes方程式によるオプション価格、プット・コール・パリティを導入します。